【課程專題】

基于統計套利的量化交易分析

【課程介紹】

對沖基金是一種特殊類型的投資基金，其目標是通過多種復雜的交易策略來管理風險并追求高回報。對沖基金的特點包括高度的靈活性、不受傳統投資基金監管限制的自主性以及通常面向高凈值投資者。盡管對沖基金的風險較高，但它們吸引了尋求多樣化投資機會和高回報的投資者。因此，沖基金在全球金融市場中發揮著重要作用，為投資者提供了一種不同于傳統投資的選擇，并且為市場提供了流動性和價格發現的功能。

本課程深入探討統計套利：重要的對沖基金交易策略之一，它本身包含并統一了各種其他策略。我們探討每種主要交易策略風格（價值、利差和動量），并考慮多個潛在的時間框架。為了效率，該課程將側重于股票作為最易理解的資產類別，盡管所討論的技術同樣可以應用于其他工具，包括貨幣、固定收益、商品、衍生品和加密貨幣。

【適合人群】

對統計套利和高級對沖基金交易策略感興趣，特別是希望深入了解股票市場、交易策略、統計套利原理、以及金融模型和數據分析在對沖基金領域的應用的學生。

修讀金融學、金融工程、應用數學、統計學、計算機科學等相關專業，以及未來希望從事于沖基金交易、量化金融分析、金融模型構建、數據分析等領域的學生。

【教學現場】

教學場景

教學現場

上課現場

授課場景

授課現場

【課程安排】

招生狀態：招生中

課程形式：NeoSchool平臺直播 + 線下實地授課（廣州）

課時安排：2周在線科研課程，基于該研究細分方向的教授專業課程+助教拆解講解，課后由教授親自進行作業講解與輔導答疑；2周實地科研研討，教授親自線下指導學生完成論文。共四周70課時，全程教授親自授課

【課程大綱】

1. 介紹（課程概述；導論）

2. 交易執行（買賣證券；證券市場）

3. 投資組合構建（有效市場、投資價值和市場價格；投資組合選擇）

4. 股票（普通股；普通股的估值）

5. 對沖基金（前言；初步說明；套利；賣空）

6. 股權基金（多空股權；合并套利）

7. 基金評估（對沖基金績效分析；其他策略）

8. Alpha（Alpha設計介紹；Alpha生成 - 金融價格預測量化模型的生命周期；削減損失）

9. Alpha設計（Alpha設計；如何開發Alpha I：邏輯與示例；如何開發Alpha II：案例研究）

10. Alpha來源（基本分析；股票價格和成交量；換手率；回測 - 信號還是過擬合）

【課程設置】

【學習成果】

課程成績單：教授親筆簽發的課程成績單

教授推薦信：符合條件的學員可獲教授親自簽發、真實客觀且包含豐富細節的推薦信

科研實踐成績與學術評價：根據學員的科研實踐表現，教授將親自簽字并出具科研實踐成績證明和學術評價報告

論文推薦發表：EI/CPCl/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等級別國際會議全文投遞與發表

結業證書：符合條件的學員將獲得高含金量結業證書

【師資力量】

Oliver Linton

●劍橋大學終身教授

●劍橋大學三一學院院士和政治經濟學終身教授

●劍橋大學經濟系系主任

●世界金融計量學會主席

●英格蘭銀行計量經濟學顧問

●國際統計學會會士，計量經濟學學會會士

●中國人民大學特聘教授（千人計劃）

●曾就職于倫敦政經學院，耶魯大學，牛津大學

●三次獲得Econometric Theory獎

●學術論文總引用次數過萬次

Gunther Roland

●麻省理工學院終身教授

●麻省理工學院物理系終身教授

●麻省理工學院重離子研究組領頭人

●麻省理工學院重離子研究組等7個研究小組聯合領導人

●CMS重離子出版委員會主席

●量子物理實驗計劃sPHENIX計劃負責人之一

●Member, Annual Rev. Nucl. Part. Phys編輯委員會成員

David Woodruff

●卡內基梅隆大學終身教授

●卡內基梅隆大學計算機系終身教授

●UCB Simons Institute 數據科學項目創建者及主席

●IBM Almaden研究中心資深研究員

●STOC 2013、PODS 2010 優秀學術研究論文獎得主

●曾獲EATCS Presbuger

Ronaldo Borja

●斯坦福大學終身教授

●斯坦福大學土木及環境工程學院終身教授

●土木工程專業教材《塑性建模與計算》的作者

●世界知名巖土力學雜ActaGeotechnica 的主編

●2016年度Maurice A. Biot獎章獲得者

●曾參與并主導比薩斜塔、埃及盧克索南方巨人石像等歷史建筑修復工作

Samuel Kunes

●哈佛大學終身教授

●哈佛大學分子與細胞生物學終身教授

●哈佛大學神經生物學學位課程委員會委員

●哈佛大學生化科學導師委員會委員

●Pew 生物醫學科學基金學者項目獲得者

●Damon Runyon-Walter Winchell 基金會專項資金獲得者

●榮獲專利“調節記憶的成分和方法” （60/726，318）26,318

【機構介紹】

NeoScholar Research Institute (研課) 于2011年創立于美國洛杉磯，總部位于新加坡，是國際知名的學術交流組織，致力于創造未來教育的科研訓練體系。研課自2014年起的學術活動得到 包括IBM、USC等企業和高校的學術贊助，主要建設Cathaypath Institute of Science青少年科 研訓練項目和SixThirty Group學術非盈利機構。研課在2019年舉辦了超過17場學術會議和青少 年科研活動，超過兩萬名學生在NeoScholar與世界知名學者進行研究型課題的研討和學習。

【機構環境】

前臺

內部環境

辦公環境

辦公現場